??? 引言
??? 目前,從總的趨勢看,自然科學(xué)和技術(shù)科學(xué)的很多領(lǐng)域都正在從“決定論”向“選擇論”的方向發(fā)展,使得有些“硬”科學(xué)出現(xiàn)“軟化”的傾向。與此同時,過去無法進行運算的“軟”科學(xué)逐漸向程序化發(fā)展,有“硬化”的傾向。這說明某些事物之間的因果關(guān)系的不確定性和某些信息的不確定性正在得到普遍承認和逐步得到正確處理,同時也說明了人們認識到,在人類社會中,人們對事物的發(fā)展應(yīng)該積極主動地參與,使其更符合人類的需要[1].
??? 工程項目建設(shè)過程是一個周期長、投資多、技術(shù)要求高、系統(tǒng)復(fù)雜的生產(chǎn)消費過程,在該過程中,未確知因素、隨機因素和模糊因素大量存在,并不斷變化,由此而造成的風(fēng)險直接威脅工程項目的順利實施和成功?，F(xiàn)在,我國工程項目普遍存在投資失控現(xiàn)象,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因有管理不善和手段落后的原因,更主要的是對影響和制約工程項目的風(fēng)險因素估計不足,導(dǎo)致在工程項目建設(shè)中由風(fēng)險引起大量的損失。對工程項目的風(fēng)險加以認識、判斷、評價和控制成為一項迫切的任務(wù)。
??? 近些年,我國有些科研人員對風(fēng)險管理方法作過一些探討[2][3][4],但事物總是不斷發(fā)展變化的,新的方法不斷出現(xiàn),風(fēng)險管理也日趨完善。對近幾年的國內(nèi)有關(guān)風(fēng)險管理的研究進行回顧,有利于我們總結(jié)經(jīng)驗,使我們更好地服務(wù)現(xiàn)代化建設(shè)。
??? 1、工程項目風(fēng)險管理的基本概念、產(chǎn)生和發(fā)展
??? 1.1 工程風(fēng)險的定義、特點及分類
??? 文獻[5]曾對風(fēng)險的定義作過系統(tǒng)的分析,認為現(xiàn)在比較一致的看法是:風(fēng)險是一個系統(tǒng)造成失敗的可能性和由這種失敗而導(dǎo)致的損失或后果。用數(shù)學(xué)公式可以表示為[3]:
??? R=f(P,C)
??? 其中,R表示風(fēng)險,P表示不利事件發(fā)生的概率,C表示該事件發(fā)生的后果。
??? 工程風(fēng)險管理專家對工程項目的風(fēng)險定義為[5]:工程項目風(fēng)險是所有影響工程項目目標實現(xiàn)的不確定因素的集合。
??? 工程項目的風(fēng)險有以下特點[2][6]:(1)風(fēng)險存在的客觀性和普遍性。作為損失發(fā)生的不確定性,風(fēng)險是不以人的意志為轉(zhuǎn)換的客觀實在,而且在項目的全生命周期內(nèi),風(fēng)險是無處不在、無時沒有的。只能降低風(fēng)險發(fā)生的概率和減少風(fēng)險造成的損失,而不能從根本上完全消除風(fēng)險;(2)風(fēng)險的影響常常不是局部的,某一段時間或某一個方面的,而是全局的。例如,反常的氣候條件造成工程的停滯,會影響整個后期計劃,影響后期所有參加者的工作;(3)不同的主體對同樣風(fēng)險的承受能力是不同的。人們的承受能力受收益的大小、投入的大小、項目活動的主體的地位和擁有的資源有關(guān);(4)工程項目的風(fēng)險一般是很大的,其變化是復(fù)雜的。工程項目的設(shè)計與建設(shè)是一個既有確定因素,又含有隨機因素、模糊因素和未確知因素的復(fù)雜系統(tǒng),風(fēng)險的性質(zhì)、造成的后果在工程建設(shè)中極有可能發(fā)生變化。
??? 對風(fēng)險進行分類的目的,乃是為了分別研究對這些不同類別的風(fēng)險所應(yīng)采取的對策[3].按風(fēng)險發(fā)生的形態(tài)分類可分為靜態(tài)風(fēng)險和動態(tài)風(fēng)險;按風(fēng)險的潛在損失形態(tài)可將風(fēng)險分為財產(chǎn)風(fēng)險、人身風(fēng)險和責(zé)任風(fēng)險;按風(fēng)險事故的后果可將風(fēng)險分為純粹和投機風(fēng)險;按風(fēng)險波及的范圍可將風(fēng)險分為特定風(fēng)險和基本風(fēng)險;按損失產(chǎn)生的原因分為自然風(fēng)險和人力風(fēng)險;按風(fēng)險能否處理可將風(fēng)險分為可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險等。
??? 1.2 風(fēng)險管理的定義、產(chǎn)生和發(fā)展
??? 工程項目風(fēng)險管理就是對工程項目活動中涉及到的風(fēng)險進行識別、評估并制定相應(yīng)的政策,以最少的成本,最大限度地避免或減少風(fēng)險事件所造成的實際效益與預(yù)期效益的偏離,安全地實現(xiàn)工程項目的總目標。
??? 人類歷史上早期風(fēng)險問題的研究可追溯到公元十四世紀中葉,當時歐洲地中海沿岸各港口的海上保險揭開了人類探索風(fēng)險的序幕。十九世紀,法國的經(jīng)營管理理論創(chuàng)始人法約爾第一次把面臨風(fēng)險的管理列為企業(yè)管理的重要職能之一。
??? 1931年美國管理協(xié)會保險部最先倡導(dǎo)風(fēng)險管理,并開始研究風(fēng)險管理及保險問題。1932年成立的紐約經(jīng)紀人協(xié)會標志著風(fēng)險管理的興起。1953年8月13日的美國通用汽車公司的自動變速裝置發(fā)生大火,導(dǎo)致該公司蒙受了高達5000萬美元的損失,這場大火震動了美國企業(yè)界和學(xué)術(shù)界,成為風(fēng)險管理科學(xué)發(fā)展的契機。到了上個世紀60年代,一門新的管理科學(xué)———風(fēng)險管理在美國正式形成,從此風(fēng)險管理在西方資本主義國家得到了迅猛的發(fā)展。
??? 在各國風(fēng)險管理研究中,美國的風(fēng)險管理起步最早,理論研究與應(yīng)用范圍很廣,擁有這方面大量的人才。與美國相比英國的風(fēng)險管理研究有自己的特色,C。B。Chapman教授在文獻[7]中提出了“風(fēng)險工程”的概念,該框架模型的構(gòu)建彌補了單一過程的風(fēng)險分析技術(shù)的不足,使得在較高層次上大規(guī)模地應(yīng)用風(fēng)險分析領(lǐng)域的研究成果成為可能。英國除了有自己的成熟理論外,許多學(xué)者還注意把風(fēng)險分析的研究成果應(yīng)用到大型的工程項目當中。英美兩國在風(fēng)險研究方面各有所長,且具有很強的互補性,代表了該學(xué)科的兩個主流。法國的研究也有自己的特色,其模式是經(jīng)營管理型的風(fēng)險管理研究。而德國是從風(fēng)險管理政策的角度來研究的。
??? 我國的風(fēng)險管理研究是從上個世紀80年代開始,同時被應(yīng)用到項目管理之中。在過去的計劃經(jīng)濟體制下,原材料的價格由國家控制,國家是唯一的投資主體,企業(yè)沒有獨立的經(jīng)濟效益,風(fēng)險由國家承擔(dān)。只是在近幾年來,隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的完善,對風(fēng)險管理的研究已經(jīng)在學(xué)術(shù)界成為了一個熱點,在大型工程項目的實踐中,也取得了較為明顯的效果。
??? 2、項目風(fēng)險管理的內(nèi)容和程序
??? 風(fēng)險管理的全過程如下[3][4][8][9]:
??? 2.1 風(fēng)險識別
??? 對各種風(fēng)險因素和可能發(fā)生的風(fēng)險事件進行分析,是風(fēng)險管理的首要步驟。項目風(fēng)險識別要回答下列問題:項目中存在哪些潛在的風(fēng)險因素?這些因素會引起什么風(fēng)險,這些風(fēng)險造成的后果有多大?忽視、縮小或夸大項目風(fēng)險的范圍、種類和造成的后果都會造成不必要的損失。
??? 風(fēng)險識別的常用方法有:
??? (1)專家調(diào)查法
??? 專家調(diào)查法包括專家個人判斷法、智暴法和德爾菲法等。該類方法主要利用各領(lǐng)域?qū)＜业膶I(yè)理論和豐富的實踐經(jīng)驗,找出各種潛在的風(fēng)險并對后果做出分析和估計。德爾菲法起源于上世紀40年代末,最初由美國蘭德公司首先使用。使用該方法的程序是:首先選定與該項目有關(guān)的專家,并與這些適當數(shù)量的專家建立直接的函詢關(guān)系,通過函詢收集專家意見,然后加以綜合整理,再反饋給各位專家,再次征詢意見。這樣反復(fù)多次,逐步使專家的意見趨于一致,作為最后識別的根據(jù)。德爾菲法應(yīng)用領(lǐng)域很廣,一般用該方法得出的結(jié)果也較好。
??? (2)故障樹分析法(分解法)[3][10][11]
??? 該方法利用圖解的形式,將大的故障分解成各種小的故障,或?qū)σ鸸收系母鞣N原因進行分析。譬如,將項目投資風(fēng)險分為市場風(fēng)險、政策調(diào)整風(fēng)險、資源風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。該方法經(jīng)常用于直接經(jīng)驗較少的風(fēng)險辨識,通過對投資風(fēng)險層層分解,可使項目管理者對投資風(fēng)險因素有全面的認識,在此基礎(chǔ)上,對風(fēng)險大的因素進行針對性的管理。不足之處是應(yīng)用于大系統(tǒng)時容易產(chǎn)生遺漏和錯誤。
??? (3)情景分析法
??? 一種能夠分析引起風(fēng)險的關(guān)鍵因素及其影響程度的方法。它可以采用圖表或曲線等形式來描述當影響項目的某種因素作各種變化時,整個項目情況的變化及其后果,供人們進行比較研究。
??? 風(fēng)險識別中應(yīng)注意以下的問題:識別的風(fēng)險是否全面(可靠性問題)?滿足辨識要求的數(shù)據(jù)、資料和實驗結(jié)果所需多少費用(費用問題)?調(diào)查的結(jié)果有多大的置信度(偏差問題)?
??? 2.2 風(fēng)險評估與分析[2][3][4][12]
??? 風(fēng)險評估與分析就是衡量風(fēng)險對項目實現(xiàn)既定目標的影響及其程度。常用的方法有:
??? (1)調(diào)查和專家打分法
??? 首先將工程項目所有風(fēng)險列出,設(shè)計風(fēng)險調(diào)查表,然后利用專家經(jīng)驗,對各風(fēng)險因素的重要性進行評估,再綜合成整個項目風(fēng)險。
??? (2)蒙特卡洛模擬方法
??? 又稱統(tǒng)計實驗法或隨機模擬法。該法是一種通過對隨機變量的統(tǒng)計試驗、隨機模擬求解數(shù)學(xué)、物理、工程技術(shù)問題近似解的數(shù)學(xué)方法,其特點是用數(shù)學(xué)方法在計算機上模擬實際概率過程,然后加以統(tǒng)計處理。該方法是西方國家常用的項目風(fēng)險分析方法,也是當今風(fēng)險分析的主要工具之一。
??? (3)決策樹法[13]
??? 做風(fēng)險決策時常采用的一種方法。這種方法通常求出所有變量所有可能變化組合下的NPV或IRR值,再畫出其概率分布圖。這種方法的計算規(guī)模隨變量個數(shù)及變化情況多少成指數(shù)變化,并且要求有足夠有效的數(shù)據(jù)作基礎(chǔ)?，F(xiàn)在該方法已有很多改進。
??? 楊寧等在文獻[14]中提出了一種隨機決策樹的概念,將效用函數(shù)理論應(yīng)用于隨機決策樹,該方法可以處理不但有狀態(tài)轉(zhuǎn)移而且在某種狀態(tài)轉(zhuǎn)移前逗留一段時間的風(fēng)險決策問題。
??? 黃冬梅等在文獻[15]中將決策樹在模糊環(huán)境下進行了推廣,提出了模糊決策樹的概念,并對決策樹與模糊決策樹的異同進行了比較分析,這種方法為在不確定(模糊)環(huán)境下達到不精確知識的獲取提供了一種思路。
??? 楊輝在文獻[16]中提出了一種用新的極值,點禁忌搜索構(gòu)造分類問題的全局優(yōu)化決策樹的算法,該算法可用于不可微分的目標函數(shù),用于構(gòu)造具有固定結(jié)構(gòu)的多變量決策樹,將多變量決策樹表示成析取線性不等式集合。全局樹優(yōu)化就是使析取線性不等式中的分類誤差最小化。
??? (4)影響圖法
??? 該方法由美國Howard教授等人提出的一種表征決策分析的網(wǎng)絡(luò)圖形,它是概率估計和決策分析的圖形表性,是將貝葉斯條件概率定理應(yīng)用于圖論的成果,是復(fù)雜的不確定性決策問題的一種新穎有效的圖形表征語言,數(shù)學(xué)概念完整,關(guān)于概率估計、備選方案、決策者偏好和信息狀態(tài)說明完備,具有決策樹不可比擬的優(yōu)點[17].影響圖的最大優(yōu)點是:①能直觀表示隨機變量間的相互關(guān)系;②計算規(guī)模隨著不確定因素個數(shù)呈線性增長。
??? 石曉軍等在文獻[18]中提出了一種基于影響圖的分析方法,構(gòu)造了一個較為一般的項目風(fēng)險分析的影響圖模型;提出了項目風(fēng)險超額報酬率的概念;給出了影響圖因果概率推理的一個具體的解析支持算法。
??? 1992年,Shenoy在深入分析影響圖表示及求解方法的基礎(chǔ)上,提出了貝葉斯決策問題表示和求解的一種新方法———評價基礎(chǔ)系統(tǒng),這一新方法是影響圖決策技術(shù)的推廣。就貝葉斯決策問題,Shenoy的比較分析表明,它比決策樹和影響圖方法更具魅力。馮俊文在對這一方法的基礎(chǔ)上,進行了系統(tǒng)的歸納和整理,并討論了這一方法的優(yōu)缺點和不足,指出了可能的推廣及應(yīng)用[19].